Зачем вообще нужен трекер сделок, если есть биржа
Биржа тебе показывает PnL. Красиво, в долларах, с графиком эквити. И вроде бы этого достаточно. Проблема одна: биржа не знает, какой был сетап, какой таймфрейм, насколько ты был уверен до входа, и что именно пошло не так. Биржа видит только цифру. А чтобы расти, тебе нужны ответы, которые биржа не даст.
Трекер заполняет этот пробел. Тут не важна даже технология - это может быть гугл-таблица, моя форма выше, блокнот на бумаге. Важно, что ты фиксируешь каждую сделку с метаданными, которые потом разбираешь вечером. И через 2-3 месяца у тебя есть статистика, которая ломает твои представления о собственной торговле. Почти всегда - в сторону «я торгую хуже, чем думал». И это лучшая новость, потому что теперь ты знаешь, куда копать.
Как использовать этот трекер
Два режима. Детальный - когда ты хочешь фиксировать всё: вход, выход, объём, стратегию, эмоциональное состояние, скриншот. Это для тех, кто на стадии «учусь видеть свою систему». Быстрый PnL - ввёл только результат в долларах и тег. Это для ветеранов, которые уже видят свои паттерны и фиксируют только итог.
Настрой депозит и дневной лимит - трекер подсветит, когда ты близок к черте. Тэгируй стратегии: «пробой», «отскок от VWAP», «дивер на RSI», что бы ты ни торговал. Потом в разборе увидишь - какая стратегия реально работает, а какая только кажется рабочей, потому что ты помнишь последние два хороших дня и забыл две плохие недели до этого.
Метрики, которые имеют значение
- Profit Factor. Сумма всех плюсов делённая на сумму всех минусов. 1.0 - ты в нуле. 1.3-1.5 - рабочая система. 2.0+ - отличная. Ниже 1.0 - ты донор. Никакой «стратегии с 80% winrate» не существует - в любом PF есть логика и математика.
- Expectancy (в R, не в $). Средний результат на сделку в единицах риска. 0.3R - это +30% к депозиту на каждые 100 сделок с риском 1% на трейд. Измеряй в R, потому что доллары растут с депозитом и сравнить периоды невозможно.
- Max Drawdown. Самая глубокая просадка от пика эквити. Это цифра, которая покажет тебе правду о том, хватит ли у тебя нервов торговать свою систему. Если max DD за тест 15%, ты должен быть готов увидеть 30% в живую - просадка всегда больше ожидаемой.
- Серии побед и поражений. Длинная серия убытков - не всегда сигнал «сломать стратегию». Но она точно сигнал сократить размер пополам, пока не восстановится winrate. Если твой max losing streak был 8 - будь готов увидеть 10-12.
- Средний R на win vs loss. Классика: средний выигрыш должен быть больше среднего проигрыша. Если у тебя winrate 55%, а средний win 0.8R против среднего loss 1R, ты всё равно в минусе. Лечится либо ранним выходом из убыточных, либо удержанием прибыльных дольше.
Что разбирать каждую неделю
- Топ-3 сетапа по expectancy. Их продолжаешь торговать.
- Худший сетап по expectancy. Либо выкидываешь, либо торгуешь половинным размером и собираешь больше данных.
- Сделки с эмоцией «жадность» или «страх» на входе - почти всегда отрицательные. Если паттерн подтверждается - добавляешь в чек-лист «не входить при высокой эмоции».
- Время суток / день недели. Часто вскрывается, что ты систематически теряешь в пятницу вечером или в обеденное затишье. Просто не торгуй в этих окнах.
- Проверь корреляцию позиций: не входил ли ты в 3 коррелирующие монеты как «три сделки», когда на самом деле это одна? (Если да - матрица корреляций в помощь.)
Один вечер в неделю на это - и ты через 3 месяца совсем другой трейдер. Без магии, без курсов, просто потому что видишь себя со стороны. Большинство этого не делают, и это одна из причин, почему большинство не выходят в плюс за год.