R:R 1:3 звучит красиво, но кто сказал, что ты его достигнешь
Вот честная штука: R:R - это не твоя будущая прибыль. Это потенциал. Если ты ставишь стоп 10 тиков и тейк 30 тиков, это значит, что в случае тейка ты заработаешь втрое больше риска. А в случае стопа - всегда потеряешь один риск. И вопрос, как часто ты будешь брать тейк, калькулятор не знает. Это знает только твой журнал.
Поэтому первое, что я рекомендую сделать перед использованием этого инструмента: открыть свой PnL-трекер (или хотя бы таблицу в гугл-доке) и посчитать реальный winrate по типу сетапа. Не «примерно». Реальный. С точностью до процента. Это меняет всё.
Expectancy - единственная цифра, которая имеет значение
Expectancy (матожидание в R) = winrate × R - (1 - winrate). Пример: winrate 45%, R:R 1:2, expectancy = 0.45 × 2 − 0.55 = 0.35R. Это значит, что в среднем на каждый доллар риска ты зарабатываешь 35 центов. За 100 сделок с риском 0.5% от депозита: +17.5% к депозиту. За год торговли (≈1000 сделок) - это рост в разы. Это и есть цель.
Если expectancy отрицательна - не имеет значения, что R:R 1:5 и звучит круто. Ты в среднем теряешь. Каждая сделка - отрицательный EV. Такая стратегия не спасается размером, мотивацией или «ещё одним месяцем потестирую». Её нужно менять.
Минимальный винрейт - граница твоего выживания
Формула простая: минимальный winrate = 1 / (1 + R). Для R:R 1:1 нужно выигрывать больше 50%. Для 1:2 - 33.3%. Для 1:3 - 25%. Для 1:5 - 16.7%.
На практике: если твой реальный winrate 40%, а минимальный для твоего R:R 45% - ты теряешь деньги. Не потому что стратегия плохая, а потому что либо R:R нужно сдвинуть выше (более дальние тейки), либо сетап пересмотреть. Калькулятор показывает «запас» между твоим winrate и минимальным. Меньше 5% запаса - ты на грани; больше 10% - у тебя рабочая система.
Комиссии - невидимый враг, который всегда выигрывает
На скальпе тейк обычно 0.3-0.5% от цены входа. Комиссия taker 0.045% × 2 (вход + выход) = 0.09% от номинала. Это 18-30% твоей прибыли уходит бирже ещё до того, как ты посчитал PnL. И это на каждой сделке. Каждой.
Есть два следствия:
- Если можешь ставить лимитные заявки (maker 0.01-0.02%) - ставь. Разница с тейкером за год измеряется в процентах депозита.
- Не торгуй сетапы с R:R 1:1 на крипте - комиссии гарантированно делают их убыточными на дистанции.
Калькулятор выше показывает чистый R:R после комиссий. Часто он сильно хуже исходного. Это правда, которую не хочется видеть, но лучше увидеть здесь, чем в конце месяца на балансе.
Практический чек-лист перед входом
- Вбил вход, стоп, тейк → R:R считается автоматически.
- Поставил свой реальный winrate из журнала (не «ожидаемый», не «средний по рынку» - свой).
- Выставил реальную комиссию биржи (для твоего VIP-уровня и типа заявки).
- Проверил: expectancy > 0? Да - идём дальше. Нет - пропускаем сделку.
- Проверил: запас по winrate > 5%? Да - входим. Нет - либо сдвигаем тейк дальше, либо пропускаем.
Вот и всё. Без эмоций. Калькулятор нужен не для красоты - он нужен, чтобы до клика «Buy» ты уже знал ответ на вопрос «имеет ли эта сделка смысл статистически». Большинство не знают. Отсюда и результаты большинства.