Что такое ATR и зачем он скальперу
ATR (Average True Range) - индикатор средней истинной амплитуды движения цены за определённый период. True Range - это максимальное из трёх значений: разница High-Low текущей свечи, |High - Close предыдущей|, |Low - Close предыдущей|. ATR - скользящее среднее True Range.
Для скальпера ATR решает две задачи: определяет оптимальный размер стоп-лосса (привязанный к реальной волатильности, а не к произвольному числу) и помогает оценить, стоит ли торговать конкретный инструмент - если ATR слишком мал, прибыль не покроет комиссии.
Стоп-лосс на основе ATR
Классический подход: стоп-лосс = 1× ATR для агрессивного скальпинга, 1.5× ATR для умеренного и 2× ATR для консервативного. Стоп, привязанный к волатильности, адаптируется к рыночным условиям: в периоды высокой волатильности он шире (защита от шума), в спокойные периоды - уже (сохранение R:R).
Стандартное отклонение
Стандартное отклонение (σ) дневных доходностей показывает разброс цен. Высокое σ = высокая волатильность = больше возможностей для скальпинга, но и больше риска. Распределение доходностей помогает оценить вероятность экстремальных движений.
Тепловая карта волатильности
Карта показывает, в какие дни недели волатильность выше. Для крипторынка нет выходных, но активность может отличаться. На фондовом рынке понедельники и пятницы часто более волатильны из-за gap'ов и закрытия позиций.